Macroeconometría
Macroeconometría
6 créditos, Tercer Trimestre
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Javier Garcia Enriquez Departamento: Métodos Cuantitativos
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Mª Paz Moral Zuazo Departamento: Métodos Cuantitativos
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Objetivo
La asignatura se dedica al estudio de técnicas econométricas utilizadas principalmente en el análisis de agregados macroeconómicos. En esta asignatura el alumno sea capaz de analizar las implicaciones de la no estacionariedad de los datos en modelos macroeconómicos multivariantes y utilizar modelos dinámicos multivariantes, como los modelos VARMA, VAR y el modelo de corrección de error, tanto en lo que se refiere a su especificación, estimación o utilización como medio de predicción. Asimismo, el alumno desarrollará destrezas en el dominio de los métodos estadístico-econométricos multivariantes de uso más común y será capaz de y elaborar informes a partir de los resultados obtenidos
Tipo de docencia: SEMIPRESENCIAL
Contenido
Tema 1. Modelos de función de transferencia (o RegARIMA). Análisis de intervención. Detección de outliers.
Tema 2. Introducción a la desestacionalización. Efectos de calendario
Tema 3. Introducción al análisis de series temporales multivariantes.
Tema 4. Procesos vectoriales autorregresivos (VAR) estacionarios.
Tema 5. Análisis de series integradas. Contrastes de raíces unitarias.
Tema 6. Sistemas I(1) y cointegración. Contrastes y estimación de relaciones de cointegración.
Prerrequisitos:
Se recomienda que el alumno curse previamente, además de Econometría, las asignaturas de Análisis Básico de Series Temporales y Temas de Estadística y Series Temporales.
Metodología enseñanza-aprendizaje
La docencia está basada en la clase magistral, complementada con clases en el aula de ordenadores y con presentaciones por parte de los alumnos. Durante el curso se presentarán y discutirán aplicaciones prácticas realizadas por los alumnos.
Criterios de Evaluación
En la convocatoria ordinaria se seguirá un sistema de evaluación continua: los trabajos y exposiciones que se realizarán a lo largo del curso tendrán un peso del 50% en la calificación final; el 50% restante es la prueba escrita a entregar en la fecha fijada en el calendario oficial de exámenes. Los alumnos que no sigan la evaluación continua serán evaluados mediante una prueba final que valore todas las competencias de la asignatura. Para renunciar a la convocatoria ordinaria será suficiente con no presentarse a esta prueba final.
Bibliografía básica
Franses, P.H., van Dijk, D. y Opschoor, A. (2014). Time Series Models for Business and Economic Forecasting, 2ª edición. Cambridge University Press.
Peña, D. (2005). Análisis de series temporales. Alianza ed.
Cáceres, J.J., Martín G. y Martín, F.J. (2008). Introducción al análisis univariante de series temporales económicas, capítulo 5. Delta Publicaciones.
Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer.
Peña, D.; Tiao, G.C. y Tsay, R.S. eds. (2001). A Course in Time Series Analysis. Wiley.