Temas de estadística y series temporales

Temas de estadística y series temporales

6 créditos, Segundo trimestre

Josu Arteche González

Economía Aplicada III

Teléfono: 946 01 38 29

josu.arteche@ehu.es


 

Petr Mariel Chladkova

Economía Aplicada III

Teléfono: 946 01 37 36

petr.mariel@ehu.es

 

 

 

El objetivo
Esta asignatura permite al alumno profundizar en las distintas técnicas utilizadas en el análisis de series económicas temporales y su tratamiento estadístico. Con ella se pretende que el alumno pueda realizar una investigación de calidad en el ámbito del análisis económico aplicando instrumentos y conocimientos estadísticos y econométricos avanzados. Al finalizar el curso el alumno debe saber cómo extraer la información de una serie económica, utilizar distintos paquetes estadísticos y econométricos, y dominar los modelos estadísticos tanto semiparamétricos como no paramétricos. Asimismo, deberá conocer las características y utilidades de los procesos integrados y fraccionalmente integrados y de los modelos de volatilidad cambiante, de especial importancia en series financieras.. 

Contenido
Tema 1. Software disponible para el análisis de series temporales. 
Tema 2. Aplicaciones en R. 
Tema 3. Máxima verosimiltud en econometría. 
Tema 4. Métodos de optimización numérica aplicados. 
Tema 5. Series temporales y el Dominio de la Frecuencia. El análisis de Fourier. 
Tema 6 . Integración e integración fraccional.
Tema 7 . Modelos para la volatilidad en series financieras. 

Metodología enseñanza-aprendizaje
La base docente será la clase magistral, complementada con la elaboración de ejercicios, tanto teóricos como prácticos en los que el alumno analizará series de datos reales. Además de las referencias bibliográficas, el alumno dispondrá de apuntes específicos que le servirán de guía del curso. Asimismo, para la resolución de ejercicios prácticos el alumno deberá utilizar software especializado, principalmente R.

 

Criterios de Evaluación
Durante el curso, el alumno deberá resolver una serie de problemas, tanto teóricos, como empíricos, cuya evaluación corresponderá el 50% de la nota final de la asignatura. El otro 50% de la nota final corresponde a la realización de un examen escrito final.

 

Bibliografía básica
Harvey, A.C. (1993), Time Series Models. Harvester Wheatsheaf. 
Greene, W.H. (2008), Econometric Analysis (6th Edition). Prentice Hall. 
Paradis, E. (2002), R para principiantes, Institut des Sciences de l'Évolution Universit Montpellier II, F-34095 Montpellier cdex 05