Econometría

Econometría

Primer trimestre - 4 créditos

UC UO UPV/EHU

Juan Manuel Rodríguez Poo

Teléfono: 942 20 84 84

Email: juan.rodriguez@unican.es

Antonio Álvarez Pinilla

Teléfono: 985 10 48 59

 Email: alvarez@uniovi.es

 

Esteban Fernández Vázquez

Teléfono: 985105056

 Email: evazquez@uniovi.es


Pilar González Casimiro
Economía Aplicada III

Teléfono: 946 01 37 30

Email: mariapilar.gonzalez@ehu.es

 

 

El objetivo fundamental de esta asignatura es proporcionar un conocimiento sólido de los métodos econométricos para la cuantificación de las relaciones económicas y el contraste de teorías, en el contexto del análisis de regresión. Este objetivo se ha de satisfacer tanto desde un punto de vista teórico como práctico: al finalizar el curso, el estudiante debe ser capaz de utilizar los métodos econométricos apropiados para el análisis de datos económicos y financieros así como buscar y sistematizar la información estadística relevante, manejar con soltura los programas econométricos, interpretar los resultados y elaborar informes. 


Contenido

  • Tema 1. Revisión estadística. .  
  • Tema 2. Modelo de regresión lineal general. Especificación. Criterios de estimación de mínimos cuadrados. Inferencia. Predicción. .  
  • Tema 3. Marco General: Modelos No Lineales: Método de estimación general. Propiedades. Modelo de regresión lineal con perturbaciones heterocedásticas. Estimador de Aitken. Estimador máximo-verosímil. Variables Instrumentales. Método Generalizado de Momentos. Contrastes de Wald, Razón de Verosimilitud y Multiplicador de Lagrange. Optimización númerica. .
  • Tema 4. Modelo de Regresión con Series Temporales: Especificación. Propiedades de los estimadores. Estacionariedad y dependencia débil. Regresión con series no estacionarias. Propiedades de los estimadores con perturbaciones autocorrelacionadas. Detección de la autocorrelación. Inferencia robusta. .
  • Tema 5. Datos de panel: Modelización. Efectos fijos y aleatorios. Contrastes básicos.


Metodología enseñanza-aprendizaje

  • La metodología docente se basará en la docencia presencial, las tutorías y la realización de trabajos tanto individuales como en grupo.
  • La docencia presencial se repartirá de forma igualitaria entre clases expositivas en las que se desarrollarán los distintos temas del programa y clases prácticas donde se procederá tanto a la resolución de ejercicios de tipo teórico como a la discusión de casos prácticos. Además, se proveerá a los estudiantes de experiencia en el uso del software econométrico más utilizado para la estimación de modelos (Eviews, Gretl, Stata, …).
  • Tutorías tanto monitorizadas como personalizadas, con el fin de resolver dudas y preparar los trabajos individuales y de grupo. 
  • Los estudiantes habrán de realizar trabajo en grupo, de preparación de los ejercicios y casos de las clases prácticas y un proyecto individual que se expondrá a final de curso. 

 

Recursos adicionales para el aprendizaje

  • GRETL. Paquete de software econométrico de libre distribución (descarga desde http://gretl.sourceforge.net). Existe versión en castellano y traducción del manual.
  • A free environment for Statistical computing and graphics (Ver http://www.r-project.org ).


Criterios de Evaluación

La calificación total se obtendrá como sigue:
-  La resolución individual y/o en grupo de los ejercicios y casos  propuestos en las clases prácticas, laboratorio informático y tutorías monitorizadas: 20%
-  Realización y exposición de un proyecto: 30%
- Prueba escrita de carácter tanto teórico como práctico: 50% 

Bibliografía básica

Greene, W.H. (2003). Econometric Analysis. Ed. Prentice Hall, 5ª edición. 
Wooldridge, J.M. (2003). Introducción a la Econometría. Ed. Thomson Learning. 2ª edición. 
Alonso, A., F.J. Fernández e I. Gallastegui (2004). Econometría. Ed. Prentice Hall. Madrid.