Análisis básico de series temporales
Análisis básico de series temporales
3 créditos, Primer trimestre
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Departamento: Métodos Cuantitativos
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El objetivo
Esta asignatura proporciona una introducción al análisis de datos temporales que requieren de técnicas específicas. El objetivo fundamental de la asignatura es lograr que el estudiante conozca los esquemas de modelización más sencillos de una serie temporal, sus limitaciones y posibilidades de aplicación en la práctica. Las estudiantes serán capaces de conocer el papel del análisis de series temporales en la predicción económica, comprender la formulación matemática y las hipótesis asumidas en los modelos lineales y utilizar software estadístico-econométrico para el análisis de series temporales.
Tipo de docencia: PRESENCIAL
Contenido
- Tema 1. Introducción al Análisis de Series Temporales. .
- Tema 2. Procesos estocásticos y propiedades.
- Tema 3. Modelos probabilísticos estacionarios: procesos AR.
- Tema 4.Modelos probabilísticos estacionarios: procesos MA y mixtos.
- Tema 5. Procesos no estacionarios: Metodología Box-Jenkins.
Metodología enseñanza-aprendizaje
El curso tiene una duración de 5 semanas a lo largo de las cuales los estudiantes recibirán clases lectivas junto con clases prácticas de aprendizaje de un software específico de análisis de series temporales. Las clases prácticas se realizarán en las últimas tres semanas del curso, en las que los estudiantes deberán aplicar los conocimientos teóricos adquiridos para predecir una serie temporal.
Como complemento al material referido en la bibliografía, será necesario acceder a Internet para obtener datos, información sobre el software econométrico a utilizar en las clases prácticas y cualquier otra información complementaria, que pueda no aparecer en la bibliografía. Asimismo, los alumnos deberán hacer uso de otras herramientas de software como procesador de textos, etc.
Criterios de Evaluación
A lo largo del curso el estudiante deberá realizar:
- Un trabajo individual, que deberá presentar la 5ª semana de clase.
- Un examen al final del curso, sobre el temario desarrollado a lo largo del curso.
La calificación final será el promedio de la puntuación del trabajo, por un lado, y la puntuación del examen, por el otro.
Bibliografía básica
Aznar, A. y F. J. Trívez (1993), Métodos de predicción en Economía, volúmenes 1 y 2. Ed.l Ariel. Barcelona.
Harvey, A. C. (1993), Time Series Models, 2ª edición. Pearson ed.
Uriel, E. y A. Peiró (2000), Introducción al análisis de series temporales, editorial AC, Madrid.