Macroeconometría

Macroeconometría

6 créditos, Tercer Trimestre

Ignacio Díaz-Emparanza Herrero

Departamento: Economía Aplicada III
Teléfono: 946 01 38 46
Email: ignacio.diaz-emparanzal@ehu.es

 

 

 

Objetivo

La asignatura se dedica al estudio de técnicas econométricas utilizadas principalmente en el análisis de agregados macroeconómicos. En esta asignatura el alumno sea capaz de analizar las implicaciones de la no estacionariedad de los datos en modelos macroeconómicos multivariantes y utilizar modelos dinámicos multivariantes, como los modelos VARMA, VAR y el modelo de corrección de error, tanto en lo que se refiere a su especificación, estimación o utilización como medio de predicción. Asimismo, el alumno desarrollará destrezas en el dominio de los métodos estadístico-econométricos multivariantes de uso más común y será capaz de y elaborar informes a partir de los resultados obtenidos

Contenido

Tema 1. Modelos de función de transferencia (o RegARIMA). Análisis de intervención. Detección de outliers.

Tema 2. Desestacionalización. Programas X13ARIMA,  TRAMO/SEATS y JDemetra+.

Tema 3. Efectos de calendario. 

Tema 4. Introducción al análisis de series temporales multivariantes.

Tema 5. Procesos vectoriales autorregresivos (VAR) estacionarios.

 Tema 6. Contrastes de raíces unitarias. Sistemas I(1) y cointegración.

Tema 7. Contrastes y estimación de relaciones de cointegración.

Tema 8 . Predicción en sistemas VAR. 


Prerrequisitos:
Se recomienda que el alumno curse previamente, además de Econometría, las asignaturas de Análisis Básico de Series Temporales y Temas de Estadística y Series Temporales.

 

Metodología enseñanza-aprendizaje
La docencia está basada en la clase magistral, complementada con clases en el aula de ordenadores y con presentaciones por parte de los alumnos. De las diez semanas que dura la asignatura, en tres de ellas se presentarán y discutirán aplicaciones prácticas realizadas por los alumnos.

 

Criterios de Evaluación

Cada alumno deberá realizar tres trabajos de curso, de aproximadamente 2000 palabras cada uno. Para el primero deberá realizarse una presentación oral al final de la cuarta semana de clases. El segundo trabajo se elaborará entre la quinta y la séptima semana y será enviado por correo electrónico al profesor responsable y presentado en la sesión correspondiente a la séptima semana. El tercer trabajo se elaborará a partir de la octava y será presentado por escrito el día de la prueba final. Los alumnos deberán realizar un examen sobre el temario impartido en las nueve semanas de clase. El peso de cada prueba evaluable en la nota final de la asignatura será de un 16,7% para cada trabajo de curso y un 50% para el examen.

 

Bibliografía básica
Lütkepohl, H. (1991). Introduction to Multiple Time Series Analysis.

Harvey, A.C. (1981).Time Series models.

Banerjee, Dolado, Galbraith y Hendry (1993). Co-integration, Error correction, and the econometric analysis of non-stationary data.